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Volatilität im Poker

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Volatilität im Poker - 11-04-2009, 00:50
(#1)
Benutzerbild von Filasse
Since: Sep 2007
Posts: 129
Hallo Intellis,

ich habe heute im Buch von Harrington etwas von der Volatilität gelesen. Leider hab ich nicht genau verstanden was es im Poker damit auf sich hat.
Könnte mir jemand eine einfach erklärung machen und es dabei aufs poker beziehen?? Bei Wikipedia finde ich nur komplizierte sachen im Bezug auf Finanzen.

Es handelt sich dabei um Schwankungen das habe ich miitlerweile begriffen, leider versteh ich nicht ganz den zusammenhang :/

Vielen Dank
 
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Wink
11-04-2009, 00:58
(#2)
Benutzerbild von egni49
Since: Aug 2007
Posts: 2.320
Halli hallo
du bist Goldstar und begreifst nicht?
Du, wenn du Witze machen willst, dann ist das BBV dafür besser geeignet.

Ernsthaft:
Die Volatilität ist definiert als die Standardabweichung der Veränderungen (auch Renditen, Returns) des betrachteten Parameters und dient häufig als Risikomaß.
Du kannst auch Varianz dazu sagen.
Es ist auf deutsch gesagt das Auf und Ab deiner Bankroll, wenn du Poker spielst. Upswing - Downswing. Wirst du ja kennen.

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Edit
NightSkyNow, erklär mal lieber, was Volatilität ist, als so albern zu sein.


Wandel und Wechsel liebt, wer lebt:
das Spiel drum kann ich nicht sparen.

R. Wagner (Rheingold)

Geändert von egni49 (11-04-2009 um 01:07 Uhr).
 
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11-04-2009, 01:03
(#3)
Gelöschter Benutzer
Echt wiiie konntest du NUUUUUUR?? Schande über dein Haupt und dann noch Goldstar tztztztz


 
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11-04-2009, 01:14
(#4)
Gelöschter Benutzer
Aber Volatilität (a) und Varianz (b)unterscheiden sich darin, daß (a) sich auf eine veränderliche Größe bezieht.
Wenn Du zum Beispiel ein winning Player bist, unterliegt Dein ROI aufgrund der Varianz einer gewissen Volatilität.
Bist Du aber ein Break Even Player, entspricht die Volatilität den Maxima Deiner Alternation.
lol

Aber jetzt ernsthaft:
Wenn Du Deinen Graphen betrachtest und zwischen Anfang und Ende (oder zwischen zwei beliebigen anderen Punkten) eine Gerade ziehst, kannst Du ablesen, in wie weit die reale Kurve von der idealisierten Geraden abweicht.

Geändert von Gelöschter Benutzer (11-04-2009 um 01:21 Uhr).
 
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11-04-2009, 01:15
(#5)
Benutzerbild von Filasse
Since: Sep 2007
Posts: 129
Anstatt er einfach varianz schreibt ^^
Er hat das soo kompliziert geschrieben meiner meinung nach ich dachte da steckt viel mehr dahinter xD

Danke =D

Noirmal weiss ich was varianz ist

EDIT: Anscheint steckt da noch mehr hinter
Also erzählt mal weiter. Danke an vorposter


DANKE:

"Aber jetzt ernsthaft:
Wenn Du Deinen Graphen betrachtest und zwischen Anfang und Ende (oder zwischen zwei beliebigen anderen Punkten) eine Gerade ziehst, kannst Du ablesen, in wie weit die reale Kurve von der idealisierten Geraden abweicht."

Erkärt alles =)

Vielen Dank ^^

Geändert von Filasse (11-04-2009 um 01:27 Uhr).
 
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Exclamation
11-04-2009, 01:27
(#6)
Benutzerbild von egni49
Since: Aug 2007
Posts: 2.320
Zitat:
Zitat von Filasse Beitrag anzeigen
. . . Danke an vorposter


Vielen Dank ^^
Hoffentlich bedankst du dich auch noch richtig bei dem "Vorposter" - mittels Anklicken des Satzes "Danke für diesen Beitrag" (rote Schrift)!!
Das eine "Danke" was er bis jetzt hat ist nämlich von mir!
__________________________________________________ ______________________
Edit sagt:
hast ja deinen post verändert inzwischen. Aber "Danke" hast du trotzdem nicht angeklickt. Na ja...


Wandel und Wechsel liebt, wer lebt:
das Spiel drum kann ich nicht sparen.

R. Wagner (Rheingold)

Geändert von egni49 (11-04-2009 um 01:32 Uhr).
 
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11-04-2009, 02:12
(#7)
Gelöschter Benutzer
Danke, Egni

Das ist übrigens auch der Grund, warum sich die ganzen BWL-Erstsemestler dagegen wehren, vom (bisherigen) ROI auf einen Erwartungswert zu schließen.

Der (bisherige) ROI sagt über den Erwartungswert selbst eigentlich nichts aus.
Wenn Du also Deinen (bisherigen) ROI auf die Zukunft überträgst, erhältst Du nichts weiter als eine Gerade, die in irgendeine Richtung geht.
Dieser Geraden sieht man aber nicht an, ob sie unter anderem wegen des Gewinns eines großen MTT (z.B.Sunday Million) oder eines 20k-Downswings genau in diese Richtung geht.

Du kannst die Volatilität einbeziehen, indem Du auch noch Deine bisherigen Abweichungen nach oben und unten als Punkte um Deine ROI-Gerade einträgst.
Und zwar in Abhängigkeit von den gespielten Händen.

Das gewonnene Sunday Million wird als einzelner Punkt weit über der Geraden erscheinen, während der 20k-Downswing als viele kleine Punkte unterhalb der Geraden sichtbar werden.

Grob gesagt, kannst Du in einem Jahr 2 Millionen auf PS verdaddeln und einmal das WSOP Mainevent gewinnen.
Wenn Du das jetzt alles in Deinen ROI-Graphen einträgst, bekommst Du eine steil nach oben gehende Gerade, die Dich als Winningplayer ausweist, obwohl Du einfach nur einmal Dusel hattest.
Willst Du Dir also einen Erwartungswert basteln, darfst Du diesen einen Ausreißer nach oben nicht einrechnen und Du wirst feststellen, daß deine Kurve eigentlich steil nach unten geht und Du besser aufhören solltest zu pokern.

Beziehst Du dieses Wissen in Deine idealisierte Gerade ein, berücksichtigst Du auch die Volatilität.

Du wirst jetzt feststellen, daß sich in der Regel in der Nähe Deiner idealisierten EV-Geraden die Punkte in einer relativ hohen Dichte befinden.
Die Dichte der Punkte nimmt ab, je weiter Du Dich von der Geraden entfernst.

Je dichter die Punkte beieinander liegen, desto wahrscheinlicher wird sich Dein Erwartungswert in diesem Bereich bewegen.

Der Zusammenhang mit der Bankroll ensteht dadurch, daß Du die so (empirisch) ermittelte Streuung um die Ideale in Deine Überlegung einbeziehst, wieviel Du regelmäßig auscashen möchtest, bzw. wann Du ein Limit absteigst oder aufsteigst.

Die Volatilität hängt übrigens nicht nur von der Varianz ab, sondern auch davon, wie konsequent Du im Durchschnitt Dein A-Game spielst.
Ein Statisiker kann sich hier also nach Herzenslust austoben.

Im Klartext: je weiter Du die Grenzen um Deine idealisierte Gerade setzt, desto konservativer ist Dein Bankrollmanagement.

Das ist alles, nur eben saumäßig schwülstig ausgedrückt.

Wenn Du also Deinem bisherigen ROI nicht zutraust, als Erwartungswert standzuhalten und Du kalkulierst deshalb für die Zukunft niedrigere Gewinne ein,
heißt das auf BWL-Deutsch:
Ich berücksichtige die Volatilität.

Was in Klammern steht, kannst Du übrigens ruhig überlesen, das ist nur für die Leute gedacht, die mich sonst wieder in eine Definitionsschlacht verwickeln wollen.

Edit:
Natürlich ergibt sich eine aussagefähige Gerade über den durchschnittlichen ROI und damit einen halbwegs brauchbaren Erwartungswert letztendlich dadurch, daß man sie dort einzeichnet, wo die Punktdichte am höchsten ist und einzelne Ausreißer vernachlässigt.
Das hatte ich etwas mißverständlich formuliert.

Geändert von Gelöschter Benutzer (12-04-2009 um 03:56 Uhr).